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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2017-05-22
能教会我入门就行,或者帮我做出来简单谅解一下。红包重谢,新人刚来论坛,发布了项目交易也不会用。有没有好心大佬。
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2017-5-23 02:39:07
PortfolioAnalytics这个包可以优化CVaR,得出minimum CVaR portfolio~
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2017-5-23 02:42:55
如果只求CVaR/ES,可以直接调PerforomanceAnalytics包里的ES函数~
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2017-5-24 01:14:55
foozhencheng 发表于 2017-5-23 02:42
如果只求CVaR/ES,可以直接调PerforomanceAnalytics包里的ES函数~
感谢大神
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