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2014-05-08
function f=cvar(x)%建立计算cvar的函数
y=[ ];%2只股票收益率矩阵
y=y';
n=size(y);%组合的收益率
j=n(2);
R=x*y;
alpha=0.1;%置信度1-β
percent=100*(0:alpha:1);
t=prctile(R,percent);
var=-t(2);%置信度1-β下的VaR值
f=var+sum(max(0,-R-var))/j/alpha;%目标函数CVaR注:附件是CVaR的计算公式
为什么运行时总出下面的错误提示:??
>> cvar
Error using cvar (line 6)
Not enough input arguments.
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2014-5-8 21:39:09
x在那?
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2014-5-8 23:41:12
xjg1983 发表于 2014-5-8 21:39
x在那?
R=x*y,这个问题我知道了,想请问另一个问题:
使用optimset,用fmincon求最小化,需要在matlab中进行参数设置或者怎么调用fmincon函数??
因为我使用这个直接在comman窗口中输入数据,虽然得到了答案,但答案不对。
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2015-2-25 19:50:41
你运行函数的时候加参数了么?
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2016-3-22 16:42:44
jiaolitao 发表于 2014-5-8 23:41
R=x*y,这个问题我知道了,想请问另一个问题:
使用optimset,用fmincon求最小化,需要在matlab中进行参 ...
亲,你的x这个问题是怎么解决的,急求啊急求啊
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2016-8-18 11:19:04
jiaolitao 发表于 2014-5-8 23:41
R=x*y,这个问题我知道了,想请问另一个问题:
使用optimset,用fmincon求最小化,需要在matlab中进行参 ...
请问R=x*y这个是怎么改的?
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