在分别求RMB/USD, RMB/JPY的CVaR时，遇到这样情况：
RMB/USD有趋势地持续损失
RMB/JPY比较稳定，甚至小升
CVaR=K*sigma-E（r）
结果是第二种的CVaR却明显大于第一种
我看了一下r序列，RMB/JPY波动性远远大于RMB/USD，而E（r）远远小于sigma，sigma起主导作用
道理很明白了
但这和传统说法美元贬值应减持USD似乎相反~
行文至此，不知如何下笔了~
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CVaR只是一种风险度量
USD的CVaR小，同时E（r）也小
如果选择USD，r降低
不矛盾
那现在是除了运用资产组合理论，如何结合CVaR及E（r）来确定组合？
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