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请教ES CVaR
醉生梦
3442 8
2012-04-17
之前发了个帖子老是待审核，重新发下

书上说连续的时候
CVaR=CTE-VaR
ES与VaR结果一致
那后面公式1.4.7 CVaR【X;p】=ES【X;p】/F(VaR[X;p])
分母中那个东西是1-p吗？
我的理解是否正确啊，后面题目里是用ES=（1-p)(CTE-VaR)算的答案

求解答啊，我理解有问题吗

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lexloose
2012-4-18 21:19:28
不是，但特定环境下乡相等
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醉生梦
2012-4-18 21:25:20
lexloose 发表于 2012-4-18 21:19
不是，但特定环境下乡相等
好像一般es都乘以了1-p
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lexloose
2012-4-18 21:36:55
因为书上说的就是这一特定环境下前边有说
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醉生梦
2012-4-18 22:04:41
书上在说ES的时候，说“如果损失X的密度函数是连续的，则ES模型的结果与CVaR模型结果相同”（非寿险精算，韩天雄，中国财政经济出版社，2010，P20），而后面又说（公式1.4.7，P22)
CVaR【X;p】=ES【X;p】/F(VaR[X;p])，习题12（P25），用的ES=（1-p)(CTE-VaR)。所以就有点不确定了
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醉生梦
2012-4-18 22:05:16
lexloose 发表于 2012-4-18 21:36
因为书上说的就是这一特定环境下前边有说
书上在说ES的时候，说“如果损失X的密度函数是连续的，则ES模型的结果与CVaR模型结果相同”（非寿险精算，韩天雄，中国财政经济出版社，2010，P20），而后面又说（公式1.4.7，P22)
CVaR【X;p】=ES【X;p】/F(VaR[X;p])，习题12（P25），用的ES=（1-p)(CTE-VaR)。所以就有点不确定了
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