Dependent Variable: ROA?                               
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)                               
Date: 04/23/12   Time: 19:58                               
Sample: 2001 2010                               
Included observations: 10                               
Cross-sections included: 46                               
Total pool (balanced) observations: 460                               
Linear estimation after one-step weighting matrix                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D?        0.036069        0.014653        2.461559        0.0142
TOP1?        0.560328        0.278671        2.010713        0.0449
OC?        -0.400182        0.163861        -2.442206        0.0150
Z?        0.009447        0.179796        0.052543        0.9581
LNCS?        0.006761        0.003336        2.026287        0.0433
T?        -0.283017        0.079603        -3.555350        0.0004
                               
        Weighted Statistics                       
                               
R-squared        0.039432            Mean dependent var                -0.273994
Adjusted R-squared        0.028853            S.D. dependent var                1.788823
S.E. of regression        1.766121            Sum squared resid                1416.109
Durbin-Watson stat        1.738129                       
                               
        Unweighted Statistics                       
                               
R-squared        -0.000746            Mean dependent var                -0.187731
Sum squared resid        4387.404            Durbin-Watson stat                2.164936
                               
上面是混合截面模型+改了权重，老师不会说p值小于0.1就可以，面板数据用EVIWes 搞了fixed 不显著改了权重选了第一个（不懂什么意思），后来改用混合截面数据感觉明显就用了，但是LR检验都小于0.1，不晓得为什么