現在在作利用GARCH模型來預測選擇權價格
並且利用Monte Carlo來模擬
但遇到了一些問題@_@
我現在要計算2010/1月至2011/10月的option price
可以請問S0, ST與K的價格要怎麼決定(好像蠻基礎的問題...但就是很模糊
例如:
2010/1/25 stock price 7872.99
交易日期 交割月份 履約價
2010/1/25 201002 7000
2010/1/25 201002 7000
2010/1/25 201002 7100
2010/1/25 201002 7100
2010/1/25 201002 7200
2010/1/25 201002 7200
2010/1/25 201002 7300
2010/1/25 201002 7300
2010/1/25 201002 7400
另外
我要利用Monte Carlo模擬N=10000次STi (i=1,..,N)
這裡的意思是甚麼?
抱歉 對於這方面是新手 再怎麼研究都搞不清楚
麻煩大家解答了>_<
謝謝