全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1192 0
2012-04-25
現在在作利用GARCH模型來預測選擇權價格
並且利用Monte Carlo來模擬
但遇到了一些問題@_@

我現在要計算2010/1月至2011/10月的option price
可以請問S0, ST與K的價格要怎麼決定(好像蠻基礎的問題...但就是很模糊
例如:
2010/1/25 stock price 7872.99

交易日期     交割月份 履約價
2010/1/25      201002  7000
2010/1/25      201002  7000
2010/1/25      201002  7100
2010/1/25      201002  7100
2010/1/25      201002  7200
2010/1/25      201002  7200
2010/1/25      201002  7300
2010/1/25      201002  7300
2010/1/25      201002  7400
另外
我要利用Monte Carlo模擬N=10000次STi (i=1,..,N)
這裡的意思是甚麼?
抱歉 對於這方面是新手 再怎麼研究都搞不清楚
麻煩大家解答了>_<
謝謝

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群