抽斗 发表于 2012-4-28 14:21
误差修正做完后,怎么看结果,看这个误差修正行不行,我问同学,他们说,首先要看后面的P值是否小于0.05,是 ...
从系数上来看,符合要求和判断,但是t检验不通过。这个应该是模型设定有问题,建议加入水平滞后变量和查分的滞后变量调试。
一般的教科书都是这种简单形式的E C M,如果你看文献足够多的话就会发现,这种形式其实问题很多,因为,在一元协整回归中,很有可能涉及遗漏变量,联立误差等问题。此外,也要考虑到异方差,相关性问题,这些都没有看到相关结果。
因此,对你的ecm结果的修改建议持保留意见。