就用你上面的例子得到了的结果，也存在不显著的系数：那么要不要进行处理呢：
> data=(lynx)
> mod=lstar(log10(lynx), m=2, mTh=c(0,1), control=list(maxit=3000))
> phi1=mod$model.specific$coefficients[1:3]
> phi2=mod$model.specific$coefficients[4:6]
> gamma=mod$model.specific$coefficients[7]
> th=mod$model.specific$coefficients[8]
> z=mod$model.specific$thVar
> G=function(y,g,th) plogis(y, th, 1/g)
> tf=G(z,gamma,th)
> plot(z,tf)
> mod
> summary(mod)

Non linear autoregressive model

LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
    const1     phi1.1     phi1.2
0.4891014  1.2465399 -0.3664328
High regime:
    const2     phi2.1     phi2.2
-1.0240758  0.4232669 -0.2546088
Smoothing parameter: gamma = 11.15
Threshold
Variable: Z(t) = + (0) X(t) + (1) X(t-1)
Value: 3.339
Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.594820 -0.107360  0.014309  0.111098  0.510342
Fit:
residuals variance = 0.03805,  AIC = -357, MAPE = 5.58%

Coefficient(s):
        Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|z|)   
const1  0.489101    0.204914   2.3869 0.0169929 *  
phi1.1  1.246540    0.067871  18.3663 < 2.2e-16 ***
phi1.2 -0.366433    0.104301  -3.5132 0.0004427 ***
const2 -1.024076    2.430066  -0.4214 0.6734492   
phi2.1  0.423267    0.172146   2.4588 0.0139415 *  
phi2.2 -0.254609    0.585416  -0.4349 0.6636207   
gamma  11.153834   10.004728   1.1149 0.2649120   
th      3.339199    0.092748  36.0030 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Non-linearity test of full-order LSTAR model against full-order AR model
F = 12.446 ; p-value = 1.3815e-05
Threshold
Variable: Z(t) = + (0) X(t) + (1) X(t-1)
       在结果中，有不显著的系数：phi2.2 （其P值   0.6636207）；
       如何去掉这个不显著的phi2.2呢？一直被这个问题纠结！
谢谢！

epoh老师，请问在R里面怎么判断使用ESTAR还是LSTAR呢？急，望回复！

您好！我根据您的程序跑了一下。
phi1=modmodel.specificcoefficients[1:3]
phi2=modmodel.specificcoefficients[4:6]
gamma=modmodel.specificcoefficients[7]
th=modmodel.specificcoefficients[8]
这部分程序中，会报告错误。
错误: 找不到对象'modmodel.specificcoefficients'
请问是怎么回事呀？

phi1=mod$coefficients[1:3]