Non linear autoregressive model

LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
   const.L     phiL.1     phiL.2     phiL.3     phiL.4
35.0897740  0.3357427  1.0552361  0.5757245 -1.7592532

High regime:
    const.H      phiH.1      phiH.2      phiH.3      phiH.4
-23.0191951   0.3969194  -0.3671385  -0.4521622   1.3455011

Smoothing parameter: gamma = 3.398

Threshold
Variable: external
Value: 163.6

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-27.6013  -9.6260  -1.3961   9.5330  45.6929

Fit:
residuals variance = 176,  AIC = 732, MAPE = 12.07%

Coefficient(s):
          Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|z|)   
const.L   35.08977     3.62600   9.6773 < 2.2e-16 ***
phiL.1     0.33574     0.08201   4.0939 4.242e-05 ***
phiL.2     1.05524     0.11607   9.0916 < 2.2e-16 ***
phiL.3     0.57573     0.12741   4.5187 6.221e-06 ***
phiL.4    -1.75925     0.19593  -8.9791 < 2.2e-16 ***
const.H  -23.01919    10.21611  -2.2532  0.024245 *  
phiH.1     0.39692     0.16672   2.3808  0.017275 *  
phiH.2    -0.36714     0.22588  -1.6254  0.104087   
phiH.3    -0.45216     0.25449  -1.7767  0.075616 .  
phiH.4     1.34550     0.22836   5.8921 3.814e-09 ***
gamma      3.39803  1274.10784   0.0027  0.997872   
th       163.57269    54.89853   2.9795  0.002887 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Non-linearity test of full-order LSTAR model against full-order AR model
F = 25.728 ; p-value = 7.8378e-15

Threshold
Variable: external>

楼主，参数估计出来以后，p值等信息是怎么提取出来的，没学过R，完全不懂，求教~~我的QQ：532404402

楼主，参数估计出来以后，p值等信息是怎么提取出来的，没学过R，完全不懂，求教~~我的QQ：532404402