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2012-05-01
Johanson配对检验,怎样把其中一个变量的系数初始化为1 ,而且怎么看协整系数,大家帮帮忙,谢谢
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2012-5-1 10:55:49
看下面的存在一个协整方程就有了!
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2012-5-2 11:19:51
软件给出的协整方程的形式是y+a1*x1+a2*x2=0.你可以通过移项的方式得到协整方程。y=-a1*x1-a2*x2
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2012-5-2 19:10:56
darwon 发表于 2012-5-1 10:55
看下面的存在一个协整方程就有了!
那不只是存在一个协整方程呢?也是只看第一个协整方程吗?
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2012-5-2 19:13:02
ermutuxia 发表于 2012-5-2 11:19
软件给出的协整方程的形式是y+a1*x1+a2*x2=0.你可以通过移项的方式得到协整方程。y=-a1*x1-a2*x2
恩,那他的滞后阶数是不是就是软件里初始给的数,比如8,然后按照AIC ,SC 等最小选择滞后阶数?
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2012-5-3 09:00:25
协整方程如果有多个,你还要看经济意义,一般是看存在一个协整方程的情况下对应的协整方程。
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