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2008-06-18

      
             
 Lag     LogL              LR            FPE                     AIC                    SC                      HQ
      
0          69.18189       NA             2.37e-08             -6.207799        -6.008842         -6.164620
1          163.0721    143.0709     1.47e-11            -13.62592        -12.63114           -13.41003
2         185.4755     25.60385     9.78e-12            -14.23576        -12.44515          -13.84715
3           221.9692   27.80474     2.53e-12             -16.18755        -13.60111        -15.62622
4         313.3049     34.79455*   1.05e-14*             -23.36237       -19.98011         -22.62834
5         1937.239     0.000000      NA                     -176.4989*       -172.3209*       -175.5922*
    我选择滞后阶数为4,但在做Johanson协整检验时,Eviews却提示:Insufficient number of observations。请问这是因为我滞后阶数选择的不对么?

还有一个问题是ECM模型的标准形式是什么,其他文章中经常说:“使用Hendry的从一般到个别的建模方法去剔除回归系数不显著的变量及滞后期,获得较简洁的误差修正模型”,这是怎么剔出的?

       

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2008-6-19 08:39:00

你的样本数量不够!

 协整方程的残差作为解释变量,VAR中变量的一阶差分及其滞后项作为解释变量与被解释变量,做回归。软件可以自动实现。

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