请教格兰杰因果检验的滞后期选择问题？谢谢！ - 经管之家

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请教格兰杰因果检验的滞后期选择问题？谢谢！

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收藏 2012-05-01

大家好！最近做一个关于格兰杰检验的简单实证，发现能够涵盖所有变量之间因果关系的滞后期为滞后7期（可供选择的最大滞后期为9期），不知道大家有和高见？不胜感谢！

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2012-5-2 08:47:47

设计VAR模型，看一下informational criteria的变化吧，那个granger test表是看不出什么的，就先让lag等于7，然后看一下p值。
然后变动lag，看看模型信息变量

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