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紧急求助:格兰杰因果检验
楼主
dqwangyinghua
1934
3
收藏
2010-11-24
在进行格兰杰因果检验后,怎么判断是不是存在因果关系,F检验的参数是什么?还有P又起到什么作用?
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/24/10 Time: 16:33
Sample: 1987 2008
Lags: 2
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.
IIY does not Granger Cause IIX 18 2.49632 0.1209
IIX does not Granger Cause IIY 1.14400 0.3486
滞后期数怎么确定,这也没有AIC和SC准则数据啊
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沙发
东宫宫主
2010-11-25 16:48:02
若F>F临界值,则拒绝原假设,即不存在因果关系。F临界值有两个自由度,第一个为滞后阶数,也即有约束模型中待估参数的个数,第二个为n-k,其中n为样本容量,k为无约束模型中待估参数的个数,其实在检验两个变量的因果关系时k=2q,不知道对不对,呵呵
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藤椅
shando
2010-12-29 13:00:01
2#
东宫宫主
误导。原假设(Null Hypothesis)已经例出来了。P值大于0.05则接受原假设。
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板凳
navytzk
2011-1-4 17:31:05
楼主,这好像结果不太理想吧
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