紧急求助：格兰杰因果检验 - 经管之家

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紧急求助：格兰杰因果检验

1984

3

收藏 2010-11-24

在进行格兰杰因果检验后，怎么判断是不是存在因果关系，F检验的参数是什么？还有P又起到什么作用？
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/24/10 Time: 16:33
Sample: 1987 2008
Lags: 2

Null Hypothesis:                            Obs    F-Statistic                   Prob.

IIY does not Granger Cause IIX 18    2.49632                   0.1209
IIX does not Granger Cause IIY          1.14400                0.3486

滞后期数怎么确定，这也没有AIC和SC准则数据啊

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2010-11-25 16:48:02

若F>F临界值，则拒绝原假设，即不存在因果关系。F临界值有两个自由度，第一个为滞后阶数，也即有约束模型中待估参数的个数，第二个为n-k，其中n为样本容量，k为无约束模型中待估参数的个数，其实在检验两个变量的因果关系时k=2q,不知道对不对，呵呵

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2010-12-29 13:00:01

2# 东宫宫主 误导。原假设（Null Hypothesis）已经例出来了。P值大于0.05则接受原假设。

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2011-1-4 17:31:05

楼主，这好像结果不太理想吧

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