格兰杰因果检验中的滞后长度 - 经管之家

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格兰杰因果检验中的滞后长度

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收藏 2009-10-19

请问高手：格兰杰因果检验中的滞后长度如何确定

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2009-10-19 23:31:11

我也想知道呀
等待解决

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2009-10-19 23:39:07

一般用SIC和AIC准则

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2009-10-20 00:02:50

楼上正解..............................

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2009-10-20 10:37:46

根据SC 和AIC准则，可以选取几个数逐个测试，取使SC和AIC得最小值的数。如果出现SC和AIC
想矛盾的时候，可以采用LR检验统计量进行计算，在易丹辉的eview第七章有具体公式讲解，
论坛有下载，你可以下来看看。

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2009-10-20 16:13:33

感谢5楼的美女，受益匪浅

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