急求高手指导格兰杰因果检验遇到问题

北方的树

2214

收藏 2011-12-24

两组数列用单位根检验的时候，均是一阶协整的，且用协整检验发现两序列存在协整关系，那么用格兰杰检验输入的数据应该是原始数据还是一阶差分后的数据啊？求高手指导，谢谢~~

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北方的树

2011-12-24 22:11:06

大家是不是也不确定啊？

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gloryfly

2011-12-24 22:15:41

Granger因果关系检验提出的时候，尚未有非平稳的概念，后来出现单位根检验和协整检验后，Granger爵士又懒得讨论因果关系问题了，所以，这个问题就陷入了一片混乱，：）

如果存在协整关系，则表明至少存在一个以上的Granger关系，只是需要使用建立在VECM上的Granger因果关系检验，而非古扎拉蒂等教材上的原始定义检验。

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leihengzhishang

2011-12-25 08:50:27

你的变量指的是一阶单整吧？格兰杰检验用的是平稳数据，即消除趋势以后的。当然后来有人发论文，验证了非平稳的数据，即用原始数据也能做，只不过要求同阶单整。。。。
但我们的老师似乎不建议这种做法。。。。。

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北方的树

2011-12-25 13:03:44

gloryfly 发表于 2011-12-24 22:15
Granger因果关系检验提出的时候，尚未有非平稳的概念，后来出现单位根检验和协整检验后，Granger爵士又懒得 ...

O(∩_∩)O谢谢，元旦快乐~~~

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北方的树

2011-12-25 13:04:39

leihengzhishang 发表于 2011-12-25 08:50
你的变量指的是一阶单整吧？格兰杰检验用的是平稳数据，即消除趋势以后的。当然后来有人发论文，验证了非平 ...

谢谢，圣诞快乐，元旦快乐~~~

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