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关于格兰杰因果检验
楼主
/、
3389
3
收藏
2012-10-27
请教各位大虾一个问题啊,为什么基于var模型的格兰杰因果关系检验结果和普通的格兰杰因果关系检验结果不一样啊???其实质是什么啊??
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沙发
huashao214
2012-10-27 16:59:25
格兰杰因果检验不是在VAR之前做的吗?跟VAR模型没关系吧
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藤椅
/、
2012-10-27 17:10:16
我是初学者,实在是不太懂,我再建立了VAR模型之后,选择View———lag structure——Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests,就又出来了一个基于VAR模型的格兰杰因果检验结果,和没建立之前的那个还不一样,不知道为什么???
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板凳
602dxz
2012-10-27 17:21:54
格兰杰因果检验的提前是变量都平稳或者存在协整关系。格兰杰因果检验是用VAR来做的,比如B变量是否可以用A变量以及其t-1,t-2。。。阶来解释,A变量是否可以用B变量以及其t-1,t-2。。。阶来解释。存在格兰杰因果关系的条件就是存在相关性+时间上存在先后性。
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