请问老师，很多文章在做格兰杰因果检验之前都进行了平稳性检验，那么是否意味着进行格兰杰因果检验的两个时间序列变量一定要是平稳的才可以呢？比如LGDP和Lconsume两个变量，都是2阶单整，那我在进行格兰杰检验时，是对LGDP和Lconsume进行检验呢，还是对LGDP和Lconsume的二阶差分进行检验呢？
我对LGDP和Lconsume进行检验发现两者互为双向的格兰杰因果关系，而LGDP和Lconsume的二阶差分二者都不是对方的格兰杰因果关系，好像很多文章都是对LGDP和Lconsume做分析，可是如果是这样检验两时间变量的平稳性又有什么意义呢？
两外我想问下，在没有建立LGDP和Lconsume的回归方程之前滞后阶数如何确定呢？是不是先建立LGDP和Lconsume的回归方程，从而确定滞后阶数然后再进行格兰杰因果关系检验？谢谢！