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2008-05-22
我对两个变量做格兰杰检验,发现随着不同的滞后期,结果会不同。我是从滞后一期到最大值之间的检验结果都写出来了。发现其中几个是因果关系,而其他的(大于是的)不是。那结论是有因果关系还是没有呢?谢谢了!我好像就是滞后期不会选择所以想用笨的方法一个一个的写,结果发现还不会。请各位高手帮帮忙了!
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2008-5-22 11:18:00
各位帮帮忙吧!
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2008-5-22 12:01:00
只要有一个滞后期能证明存在因果关系,就可以了
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2008-5-22 18:31:00

多做几个,取有因果关系中AIC、SC准则最小的

其次,选择滞后期还要看你样本序列是什么性质的

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2008-5-23 18:04:00
多谢!
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2008-5-23 23:42:00

Granger检验要求时间序列为平稳的,或其满足协整关系 

你做的检验结果对滞后选择敏感很可能是因为没有做平稳性检验,所选取的变量不是平稳序列或许是不存在协整关系  一般的格兰杰检验的滞后期对于股票价格选择1 2   如果是季度数据选择4 8

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