请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
多做几个,取有因果关系中AIC、SC准则最小的
其次,选择滞后期还要看你样本序列是什么性质的
Granger检验要求时间序列为平稳的,或其满足协整关系
你做的检验结果对滞后选择敏感很可能是因为没有做平稳性检验,所选取的变量不是平稳序列或许是不存在协整关系 一般的格兰杰检验的滞后期对于股票价格选择1 2 如果是季度数据选择4 8
你做的检验对滞后选择敏感很可能是没有经过平稳性检验 不是平稳序列 或许没有协整关系
一般的股票价格序列 滞后期1 2 季度数据滞后 4期
高铁梅的那本书上有详细的介绍,不妨翻翻
取AIC较小的…………