你的思路很混乱。给你解释一下这样的论文的研究思路吧。要研究的多个变量之间有交互影响，可以建立联立方程模型或VAR模型，但是鉴于联立方程模型的诸多不便，一般采用VAR模型。
建模过程：
1.首先单位根检验，若不存在单位根可直接进行建模，若存在，则要找到协整关系进行建模，方法是Johansen协整检验；
2.滞后期数的选择，可以使用AIC或BC检验法；
3.建立VAR模型，求解参数；
4.脉冲响应函数计算、作图、解释；
5. 格兰杰因果关系检验，找到他们的因果关系，并解释；
6. 方差分解

这是整个研究思路，按照这个做下来，保证发C刊没问题。

先谢谢你！我看了很多文献方法跟你的一致，但是我没学过VAR模型和格兰杰，能不能简单分析一下上证指数和GDP的协整关系？

模型很简单，你随便找本书看看就行了。如果不做，感觉不完整。
协整检验就用Johansen协整检验，很不错的方法，Eviews软件可以求