紧急求助：格兰杰因果检验（急）

dqwangyinghua

14062

收藏 2010-11-24

悬赏 30 个论坛币已解决

在进行格兰杰因果检验后，怎么判断是不是存在因果关系，F检验的参数是什么？P又起到什么作用？滞后期数怎么确定，这也没有AIC和SC准则数据啊？显著性水平是怎么看出来的？

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/24/10 Time: 16:33
Sample: 1987 2008
Lags: 2

Null Hypothesis:                            Obs    F-Statistic                   Prob.

IIY does not Granger Cause IIX 18    2.49632                   0.1209
IIX does not Granger Cause IIY          1.14400                0.3486

滞后期数怎么确定，这也没有AIC和SC准则数据啊

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soso75

2010-11-24 22:13:45

1.在进行格兰杰因果检验后，怎么判断是不是存在因果关系
根据检验结果里的P值来判断是否存在因果关系。若P值小于0.05，则拒绝原假设，即X是Y的格兰杰原因；若P大于0.05，则不能拒绝原假设，即X不是Y的格兰杰原因。因为原假设为：X不是Y的格兰杰原因。你给的数据，原假设IIY does not Granger Cause IIX，P为 0.1209，P大于0.05，不能拒绝原假设，则IIY 不是IIX的格兰杰原因，另一个类似。
2.F检验的参数是什么？
不太懂你的意思。F检验的统计量值在F-Statistic下面。
3.P又起到什么作用？
参照1的回答。
4.滞后期数怎么确定，这也没有AIC和SC准则数据啊？
这个很麻烦。Eviews里格兰杰因果关系检验是不能直接得到AIC的，你必须自己计算。如检验X是否是Y的格兰杰原因时，必须把把检验方程中的X和Y分别同时滞后一期，二期。。。。。。作为解释变量，Y作为被解释变量建立回归模型，可以得到相应的一系列的AIC，再检验Y是否是X的格兰杰原因时，一样进行，然后比较在哪个滞后期时AIC最小，就采用那个滞后期。
5.显著性水平是怎么看出来的？
参照1的回答。

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soso75

2010-11-25 00:42:22

怎么发了两次？以下面那个为准。

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dqwangyinghua

2010-11-29 10:08:17

还是不是特别明白，有时候明明应该有因果关系，可检验之后却没有，再问一下显著性水平可不可以去10%，即P值与0.1比较。
3# soso75

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dqwangyinghua

2010-11-29 10:10:16

我是新手，我怎么把悬赏的30个币给你?
2# soso75

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soso75

2010-11-29 13:40:35

有哪里不明白的可以跟贴或发站内短信。一般来讲，大多数人取的是0.05，取0.1的人基本上没有。因为取0.1的话，犯第二类错误的概率就很高了。（好象是第二类错误，我没有记错的话）

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