差分平稳、趋势平稳、协整检验、格兰杰因果检验、VECM

simplemin

5389

收藏 2011-12-20

悬赏 6 个论坛币未解决

大家好，有几个问题想请教各位高人。悬赏不多，但已倾我所有。谢谢各位了
问题1：现在协整检验大多针对的都是差分平稳序列，这个很简单，可是如果两个序列不平稳，且都是趋势平稳序列（TSP）该如何处理，如果作为（DSP）处理则面临差分过度，古扎拉蒂说“后果可能很严重”。两个TSP可以做协整检验、因果检验、可以构建VECM吗？如果可以构建VECM，那么外生变量该如何处理（如果外生变量是DSP或TSP）？
问题2：关于如何区分TSP 与DSP的问题。我所知道的是，恩德斯的《应用计量经济学》第215页的内容对此有一定的帮助。不知道各位是如何处理的，有什么好的方法。

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yzzyzzhd

2011-12-21 09:43:50

想知道

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夏的沙漠

2016-3-25 14:56:06

趋势平稳序列，通过除趋势或者在回归方程中加入时间趋势变量t便能得到平稳序列，直接用于回归分析，可以用于因果检验；协整分析是正对同阶单整的非平稳序列而言的。

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白昼谈经罢3

2020-3-17 15:09:13

夏的沙漠发表于 2016-3-25 14:56
趋势平稳序列，通过除趋势或者在回归方程中加入时间趋势变量t便能得到平稳序列，直接用于回归分析，可以用于 ...

老师您好，做vecm模型，对于一个7*1的协整向量矩阵，存在一个平稳序列lnfdi，将其限制为0，在stata的option选项中我理解的是在bc中限制为0，bconstraints(constraints_bc)placeconstraints_bconcointegratingvectors,ac是短期调整关系aconstraints(constraints_ac)placeconstraints_aconadjustmentparameters，这样理解对吗？如果单独把平稳序列lnfdi限定为零这个代码如何写呢？知乎看了半天也没找到答案，在一篇金融研究里面有看到类似的，但是stata不会设定。求您指导

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