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协整检验和格兰杰因果检验
楼主
111qaaaa
2018
1
收藏
2018-05-08
我是新手有个问题想请教一下论坛的大佬们:
格兰杰因果检验的前提是序列平稳和存在协整关系 请问这两个条件都需要满足吗?
我看好像只需要满足其中一个就可以做格兰杰因果检验是吗?
但我又看别人说如果不存在协整关系,做格兰杰意义不大 是这样吗?
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沙发
胖胖小龟宝
2018-5-8 14:57:59
协整是在不平稳的情况下才做的
也就是满足平稳最好,平稳不满足才追求协整,满足了协整也能做格兰杰
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格兰杰因果检验的表达问题
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