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2012-05-03
我最近在看文献时,看到了“股权结构视角下财务杠杆和投资行为的关系”这样一篇文章。作者在做实证研究时,回归模型,用到了固定效应、混合效应和随机效应。类似“什么视角下的两者关系的研究”在做实证分析时都用到了固定效应、混合效应和随机效应。他们用统计软件是Stata和Eview。我用的是Spss做回归模型时,怎么不能用到上述三种效应。是Spss不能用,还是我不会用呀?希望做过类似实证研究的前辈能点拨一下。您的一句话会节省我很多精力。谢谢!
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2012-5-3 22:50:15
eveiws好像就可以,spss还真的不知道了
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2015-9-30 19:50:41
一般来说判断方法是根据I2来确定。
    1.就是根据I2值 来决定模型的使用,大部分认为>50%,存在异质性,使用随机效应模型,≤50%,用固定效应模型,有了异质性,通过敏感性分析,或者亚亚组分析,去探求 异质性的来源,但是这两者都是定性的,不一定能找到,即使你做了,研究数目多的话,可以做个meta回归来找异质性的来源
    2.在任何情况下都使用随机效应模型,因为如果异质性很小,那么随即和固定效应模型最终合并结果不会有很大差别,当异质性很大时,就只能使用随机效应模型,所以可以说,在任何情况下都使用随机效应模型
    3.还有一种,看P值,一般推荐P的界值是0.1,但现在大部分使用0.05,就是说P>0.05,用固定,≤0.05用随机效应模型。
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