我的面板数据无法用固定效应和随机效应怎样办？？

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收藏 2017-10-17

数据描述：1：面板数据，共计350条股市数据
2：时间跨度，20101031-20142131
3：解释变量中有虚拟变量
4：用固定效应和随机效应做不出结果，总是显示insufficient observations，而直接回归reg。。。。,可以做出来结果
求助：1、该怎样解决insufficient observation的问题然后顺利用固定效应或者随机效应
2、如果直接回归可以的话，那还用不用做点别的什么检验或者验证，因为要写论文。
跪谢，请大神给予解答！！！谢谢

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hyu9910

2017-10-17 20:49:37

直接回归可以的，属于POOLED的回归做法，只要你文字分析顺利合逻辑就行啦。回归有很多标准做法呢：R2，共线性，等等。少分析点或者多分析点，看你需要哦。

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xmkwff821703

2017-10-17 20:53:11

hyu9910 发表于 2017-10-17 20:49
直接回归可以的，属于POOLED的回归做法，只要你文字分析顺利合逻辑就行啦。回归有很多标准做法呢：R2，共线 ...

谢谢，你这么说我就放心了，原来做面板数据多几十万条一般都是几个效应检验后确定一个，突然觉得自己太教条了。。谢谢你哦

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黃河泉

2017-10-18 07:37:14

1. 我猜测你所说的"用固定效应和随机效应做不出结果，总是显示insufficient observations"是时间设定有问题所导致的！2. 单纯地只用 pooled OLS 通常会受到质疑的！ 3. 建議用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html 与https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

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xmkwff821703

2017-10-20 15:17:21

黃河泉发表于 2017-10-18 07:37
1. 我猜测你所说的"用固定效应和随机效应做不出结果，总是显示insufficient observations"是时间设定有问题 ...

我导师也说，单纯的OLS结果不被承认。谢谢你！！

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825skl

2018-11-5 15:43:15

请问最后怎么解决的？

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