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2016-09-05
统计小白咨询面板数据问题~
这是一个随访了9年的病人数据,包括基线(第一年收集的数据)共有10年

想研究Y和X_time的关系,X_time是随时间改变的变量,还有其他不变的变量如入组年龄age,性别gender   因为是纵向的数据,所以想用随机模型或者固定模型

先做了hausman检验发现P<0.001,选择固定模型,写的程序是
xtreg y x_t age gender  baseline_AL baseline_alcr baseline_se,fe
但是结果把除了x_t的其余变量都omit掉了,within r2=0.93

可是按照常识Y和age是有线性关系的,不知道该如何解释这个结果,请教各位大神,谢谢!

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2016-9-5 23:06:43
有个体固定效应的情况下不随时间变化的变量都会和固定效应完全共线。你非要这些系数的话就不要用固定效应。
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2016-9-5 23:07:42
或者不知道有没有先求出固定效应然后再把固定效应对这些变量回归的。如果有的话也可以考虑。
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2016-9-5 23:35:04
夏目贵志 发表于 2016-9-5 23:06
有个体固定效应的情况下不随时间变化的变量都会和固定效应完全共线。你非要这些系数的话就不要用固定效应。
可以理解为 个体固定效应是研究变量在个体内随时间变化的效应,因为那些变量不随时间改变所以被omit掉了吗?如果用随机效应的话不知道怎么解释
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2016-9-6 00:07:32
ccy0755 发表于 2016-9-5 23:35
可以理解为 个体固定效应是研究变量在个体内随时间变化的效应,因为那些变量不随时间改变所以被omit掉了吗 ...
不是“随时间变化的效应”。个体固定效应顾名思义就是针对每个个体的“固定”的(不随时间变化的)效应。
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2016-9-6 08:06:26
哈哈!兄弟这两天刚学了两个新模型 hybrid model and correlated random effects model既可估计 within (fixed) effect 同时又可允许 time-invariant regressors (用 random effect 估計),请见该文:http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0283;这两个模型显然是(对很多人)非常实用,有机会再把它整理成讲稿!
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