关于GARCH模型分析的问题。急求。

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收藏 2012-05-04

最近在些论文，看到一些文献上有关于GARCH(1,1)进行参数估计的分析是这样的

想请教下大家

是什么意思阿。

还有因为我刚开始接触eviews，关于一些分析都看的不是很明白呢。用eviews对GARCH（1,1）的分析不都是这样的嘛

我就想知道第一张图是用那个程序怎么做出来的，请大家赐教啦。

要是懂得朋友们可以帮助解答下阿~

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2012-5-4 13:57:50

就是我想知道下那些罗马字母是代表了什么意思，然后是用什么软件可以做出来？

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2012-5-4 16:25:30

难道都没人会吗。

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2012-5-9 01:56:29

同问，不会做结论呀！！

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2012-5-9 07:39:16

一般GARCH
a(t) = σ(t)*ε(t)
σ(t)^2 = α0 + α1 * a(t-1)^2 + β1 * σ(t-1)^2
其他软件不太清楚，matlab的是k=α0，ARCH = α1， GARCH = β1
λ是AGARCH系列的，具体是什么跟模型有关，其他两个我也没见过

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