现在大多数文献中都说GARCH（1，1）模型就能很好地对收益率建模了，而且ARCH和GARCH项之和要小于1模型才稳定，并且ARCH和GARCH项都要大于0才能确保方差为正。如果模型估计结果违背了这两条，是不是就表明这个模型是错误的呢？是不是就不能用GARCH进行估计了呢？

那对于高阶的GARCH模型来说，也要求ARCH和GARCH项都要大于0，且ARCH和GARCH项之和要小于1吗？