假如我现在想用GARCH模型模拟和预测一个数据，请问基本过程是怎么样的？我刚开始学GARCH，遇到一些问题，还请版上大牛们帮忙解答。。。

比如我现在有一个公司股价的数据，比如就是苹果公司这两三年每天的收盘价，然后就可以算出来收益率。然后我想用GARCH模型拟合。

1.既然现在是我想用GARCH，所以就不存在为啥要选GARCH模型的问题。但是这问题还是存在的。如果我用MATLAB garchfit出来了GARCH(1,1)模型的系数，那我怎么知道这个fit出来的GARCH(1,1)和原来的数据吻合度怎么样？有没有什么指标是来评判这个的？goodness-of-fit是说的这东西么？

2.但是其实想上面的问题时又遇到了新的问题，就是。。。GARCH模型不是用来预测波动率的么，那么，假如我用ARMA-GARCH模型来模拟收益率的话，收益率是ARMA模型得出来的，波动率或者是标准差是GARCH模型得出来的。。。那最后怎么验证预测的准确不准确呢？我的意思是，比如我模拟时候的数据用截止到上个礼拜的，然后预测这个礼拜的，和这个礼拜的值作对比看看准不准。那么，收益率的话可以用这个礼拜的ln(S_t/S_{t-1})算出来，然后和ARMA模型的值做比较，看看准不准。

但是，问题是，波动率怎么验证啊？这个礼拜的收益率从上个礼拜看是个随机变量有波动率，但是有了这个礼拜的值了以后那就是个确定的数了，怎么能算出来真实的波动率啊？如果没有真实的波动率了，那么GARCH模型预测的波动率准不准要怎么验证啊？

3.再有一个问题就是有什么方法能确定GARCH模型的阶数啊？拿来一个数据我怎么知道要用GARCH(1,1)还是GARCH(50,100)啊？不会一个一个试然后看那个准吧。。。

多谢大牛啊。。。希望能给小弟指条明路啊，老师不讲自己看书也看不懂但是project要做额。。。纠结死了。。。