程序如下,对e2序列进行建模
proc autoreg data=out;
model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp);
output out=out1 cev=vo;
run;quit;


结果参数如下:
                                 Standard                 Approx
                          Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|
                          Intercept        1       0.2468       0.2653       0.93      0.3524
                          ARCH0            1       7.8198       1.1428       6.84      <.0001
                          ARCH1            1       0.1568       0.0208       7.54      <.0001
                          GARCH1           1       0.7752       0.0174      44.49      <.0001

请问方差怎么写??