想做GARCH模型，通过信息准则对股票指数收益率做了ARMA（1，1）模型后，检验ARCH 效应的时候无论用哪个检验方法都不存在ARCH效应该怎么办？

自相关和偏自相关图
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob
      
       .|      |        .|      | 1 0.025 0.025 0.5497 0.458
       .|      |        .|      | 2 -0.038 -0.039 1.8312 0.400
       .|      |        .|      | 3 0.004 0.006 1.8453 0.605
       .|      |        .|      | 4 -0.009 -0.011 1.9200 0.750
       .|      |        .|      | 5 0.024 0.025 2.4206 0.788
       .|      |        .|      | 6 -0.005 -0.007 2.4399 0.875
       .|      |        .|      | 7 0.065 0.068 6.2078 0.516
       .|      |        .|      | 8 -0.007 -0.012 6.2524 0.619
       .|      |        .|      | 9 -0.001 0.005 6.2541 0.714
       .|      |        .|      | 10 0.003 0.001 6.2620 0.793
       .|      |        .|      | 11 -0.022 -0.020 6.6871 0.824
       .|      |        .|      | 12 0.041 0.039 8.1635 0.772
       .|      |        .|      | 13 -0.001 -0.004 8.1654 0.833
       .|      |        .|      | 14 0.009 0.009 8.2454 0.876
       .|      |        .|      | 15 0.023 0.023 8.7228 0.892
Arma（1，1）模型结果
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C -0.000871 0.000536 -1.625884 0.1043
AR(1) -0.768006 0.178474 -4.303176 0.0000
MA(1) 0.801852 0.166346 4.820391 0.0000
   
R-squared 0.003485     Mean dependent var  -0.000874
Adjusted R-squared 0.001197     S.D. dependent var  0.015559
S.E. of regression 0.015550     Akaike info criterion  -5.486083
Sum squared resid 0.210610     Schwarz criterion  -5.469700
Log likelihood 2400.418     Hannan-Quinn criter.  -5.479816
F-statistic 1.523044     Durbin-Watson stat  2.010287
Prob(F-statistic) 0.218627   
   
LM检验
   
F-statistic 0.118137     Prob. F(2,869)  0.8886
Obs*R-squared 0.237566     Prob. Chi-Square(2)  0.8880
   
   
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 04/05/20   Time: 00:25   
Sample: 2/22/2010 9/26/2013   
Included observations: 874   
Presample missing value lagged residuals set to zero.   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 6.80E-07 0.000537 0.001268 0.9990
AR(1) -0.019651 0.229786 -0.085518 0.9319
MA(1) 0.011618 0.196170 0.059222 0.9528
RESID(-1) 0.002260 0.058553 0.038604 0.9692
RESID(-2) -0.020029 0.047298 -0.423465 0.6721
   
R-squared 0.000272     Mean dependent var  7.96E-07
Adjusted R-squared -0.004330     S.D. dependent var  0.015532
S.E. of regression 0.015566     Akaike info criterion  -5.481779
Sum squared resid 0.210553     Schwarz criterion  -5.454473
Log likelihood 2400.537     Hannan-Quinn criter.  -5.471333
F-statistic 0.059068     Durbin-Watson stat  1.999314
Prob(F-statistic) 0.993535   
   


ARCH检验
Heteroskedasticity Test: ARCH   
   
F-statistic 2.730239     Prob. F(1,871)  0.0988
Obs*R-squared 2.727957     Prob. Chi-Square(1)  0.0986
   
   
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 04/05/20   Time: 00:25   
Sample (adjusted): 2/23/2010 9/26/2013   
Included observations: 873 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 0.000228 1.85E-05 12.30889 0.0000
RESID^2(-1) 0.055896 0.033828 1.652344 0.0988
   
R-squared 0.003125     Mean dependent var  0.000241
Adjusted R-squared 0.001980     S.D. dependent var  0.000491
S.E. of regression 0.000491     Akaike info criterion  -12.39930
Sum squared resid 0.000210     Schwarz criterion  -12.38836
Log likelihood 5414.293     Hannan-Quinn criter.  -12.39511
F-statistic 2.730239     Durbin-Watson stat  2.003296
Prob(F-statistic) 0.098825   
   
残差自相关图
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms      
      
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob
      
       .|      |        .|      | 1 -0.006 -0.006 0.0280
       .|      |        .|      | 2 -0.014 -0.014 0.2053
       .|      |        .|      | 3 -0.013 -0.013 0.3469 0.556
       .|      |        .|      | 4 0.003 0.003 0.3561 0.837
       .|      |        .|      | 5 0.014 0.014 0.5322 0.912
       .|      |        .|      | 6 0.002 0.002 0.5350 0.970
       .|      |        .|      | 7 0.058 0.059 3.5227 0.620
       .|      |        .|      | 8 -0.002 -0.001 3.5262 0.740
       .|      |        .|      | 9 -0.006 -0.005 3.5629 0.829
       .|      |        .|      | 10 0.008 0.009 3.6229 0.889
       .|      |        .|      | 11 -0.027 -0.028 4.2654 0.893
       .|      |        .|      | 12 0.045 0.044 6.1000 0.807
       .|      |        .|      | 13 -0.008 -0.008 6.1578 0.863
       .|      |        .|      | 14 0.016 0.014 6.3949 0.895
       .|      |        .|      | 15 0.014 0.016 6.5775 0.923