有两种方式，第一种方式是使用fGarch包，模型形式为
model <- garchFit(formula = arma(1, 1) + grach(1, 1), data = , trace =  , ...)即为ARMA(1, 1)和garch(1, 1)组合。
第二种方式为使用rugarch包，先设置ugarchspec，再用ugarchFit拟合， 具体使用可以参考Introduction to R for Quantitative Fianance第1章末尾部分 ，这本书下载网址如下https://bbs.pinggu.org/thread-5478625-1-1.html