各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候）
   
看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中，请高手们帮个忙啊，万分感谢！！！