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2012-05-07

变量


ADF检验值


(C,T,L)


临界值(1%)


临界值(5%)


结论


LNGDP


4.761944


(C,T,2)


-4.467895


-3.644964


不平稳


△LNGDP


1.333289


(C,0,1)


-3.808546


-3.020686


不平稳


△2LNGDP


-2.218344


(0,0,1)


-2.692358


-1.960171


平稳


LNTI


0.082330


(C,T,2)


-4.467895


-3.644963


不平稳


△LNTI


-3.112693


(C,0,1)


-3.808546


-3.020686


平稳


△2 LNTI


-6.130544


(0,0,1)


-2.692358


-1.960171


平稳


LNGAP


0.173922


(C,T,2)


-4.467895


-3.644963


不平稳


△LNGAP


-3.283830


(C,0,1)


-3.808546


-3.020686


平稳


△2LNGAP


-7.122750


(0,0,1)


-2.692358


-1.960171


平稳


为什么3组数据的1%和5%的数据是一样的?求救求救,请明白的大侠指教一下,谢谢了啊!
ADF数据得出来了,请问有大侠知道哪几组可以做协整分析的么?还是直接因果检验?
二维码

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全部回复
2012-5-10 16:52:55
平稳的可以进行协整检验
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2012-5-11 23:25:30
silvia728 发表于 2012-5-10 16:52
平稳的可以进行协整检验
协整检验是判断非平稳数据之间是否存在长期相关关系,平稳了还做协整检验?协整检验的原理看来没弄明白
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2012-5-11 23:29:16
LNTI和LNGAP属于同阶(1阶)单整,可以做协整,LNGDP是2阶单整,和其他的两个变量不能做协整,即使强做,结果肯定是不存在协整关系。
另外,差分的目的是将非平稳数据变成平稳数据,一旦差分已经成为平稳数据,比如,LNTI一阶差分已经平稳,就没有必要做二阶差分了。
建议你把协整相关内容学一下,这是基础知识
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