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2009-05-10

最近在研究EVIEWS,得出ADF检验有的数据得出的统计值大于1%的临界值,小于5%和10%的临界值,那这组数据算平稳吗?

是不是只有非平稳数据才可以做协整分析,而平稳数据才能做Granger分析呢?我看好多文章中既做了协整分析也做了Granger分析啊,这是咋回事啊?

嘿嘿,先谢谢大家了~~~

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2009-5-10 22:44:00
好好看书吧,这么问。。。解释得也不清楚。
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2009-5-10 23:10:00
哦,还是谢谢了~~~~
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2009-5-11 00:31:00

大于1%的临界值,小于5%和10%的临界值,说明99%的置信区间不平稳,但是5%、10%的置信区间是平稳的,如果你取95%或者90%的置信区间,就通过了平稳性检验~

非平稳数据同阶单整,才可以做协整。协整的变量是不平稳的,但是他们之间的关系是平稳的,所以可以做格兰杰~

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2009-5-11 09:11:00
同意4楼所说
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2009-5-11 10:08:00

明白了,谢谢解答,谢谢各位同学啦~~~

[em29]
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