以下是引用jh81522在2009-5-11 0:31:00的发言:大于1%的临界值,小于5%和10%的临界值,说明99%的置信区间不平稳,但是5%、10%的置信区间是平稳的,如果你取95%或者90%的置信区间,就通过了平稳性检验~
非平稳数据同阶单整,才可以做协整。协整的变量是不平稳的,但是他们之间的关系是平稳的,所以可以做格兰杰~
如果一个序列原序列是在1%的临界值通过了检验,为平稳的,而另一个序列原序列是在5%的临界值下通过了检验,是否两个序列也是同阶单整???
协整关系的变量一定存在一个是另一个的格兰杰原因吗???