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2012-05-07
copulapdf函数中有这样几行代码:
outOfRange = any(u<=0 | 1<=u, 2); % does not pick up NaNs
anyOutOfRange = any(outOfRange);
if anyOutOfRange
    % Replace only the out of range values, and don't overwrite NaNs
    u(~((0<u & u<1) | isnan(u))) = .5;
end
我的理解是将0与1的参数u重新赋值为0.5,再进行下面的计算。
函数这样做,是因为后面的计算公式无法处理0与1的情况,会出现NaN。(我用的是Gumbel)

那如果用copula函数来表示两个变量的累积分布来求期望,也就相当于求积分的话,这个重新赋值会对积分造成很大的影响么?有没有人研究过这个问题,给解释一下啊?



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