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10927 5
2012-05-09
悬赏 50 个论坛币 已解决
还没学亚式期权呢,Matlab实验课又要做这个,网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式,于是在此求助!

问题:根据期权定价的二叉树模型(CRR树),用Matlab编程确定亚式期权的定价。


目标是解决ppt中 “实例”那个问题


比如说欧式期权定价的程序是这个,现在求亚式期权的程序,谢谢!
function [callprice,putprice]=euro1(S,X,r,T,sigma,N)dt=T/N;u=exp(sigma*sqrt(dt));d=1/u;p=(exp(r*dt)-d)/(u-d);
for i=1:N+1    St(i)=S*power(u,i-1)*power(d,N+1-i);end
for i=1:N+1    Call(i)=max(St(i)-X,0);    Put(i)=max(X-St(i),0);end
for i=N:-1:1    for j=1:i        Call(j)=exp(-r*dt)*(p*Call(j+1)+(1-p)*Call(j));        Put(j)=exp(-r*dt)*(p*Put(j+1)+(1-p)*Put(j));    endend
callprice=Call(1);putprice=Put(1);
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婷小丫 查看完整内容

来自《精通MATLAB金融计算》 -金龙,王正林编著 2009
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2012-5-9 15:10:43





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2012-5-11 13:29:01
你强!!悬赏了!!!
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2012-5-11 16:20:38
这么复杂!!!!!
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2012-6-16 20:52:37
婷小丫 发表于 2012-5-9 15:10
来自《精通MATLAB金融计算》  -金龙,王正林编著  2009
高手啊!
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按照这本书的答案还是计算结果出不来啊?
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