问题是这样的：在SAS/IML中，我随机产生了一批数据，例如用变量x表示，然后用call tsunimar根据AIC指标确定最优的自回归模型阶数，比如说结果为5，，同时也给出了5个自回归参数的估计结果，然后我再用ARIMA过程对同样这批数据x利用estimate p=5  noint 进行估计，理论上来说，这个应该估计同样的AR（5）模型，但两种估计系数的结果相差非常大，请高手给出解释，谢谢了！