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2012-05-15
. xtreg  da dumt* leverage sd fixed proebita q sales lagasset cycle, fe(时间和截面固定效应)(2008年被删了)
note: dumt2 omitted because of collinearity

注:我刚才有看了看数据,发现我有一个变量是经济周期,一年一个值,应该就是他导致的虚拟变量共线问题。
Y= f(X1 X2 X3 经济周期)+u
数据为面板数据

请问,出现共线该怎么办啊?怎么去进行时间固定效应估计,是不是先除出经济周期?
急急急,在线等,求各位XDJM知道
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2012-5-15 12:21:15
     你是用的宏观数据,还是微观数据?通常,在回归中,共线性是无法避免的。可以使用如下方法进行处理:一是使用因子分析以克服共线性;二是着重看关键变量的显著性,若关键量的显著性不会随着控制变量变化而发生改变的话,就可以说明问题(这就是说明模型的稳定性要好)。还有其他克服共线性的方法,二楼水平有限,暂时无法列出!
    此外,楼主的固定效用结果,大多数是显著的,若不影响文章的实质结果,可以不用考虑共线性问题的。
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2012-5-15 12:26:19
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