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请教连老师关于GMM的模型选择
楼主
STATAXUEXI
1356
1
收藏
2012-05-16
连老师,最近用GMM做论文。(1)模型系数显著,但AR(2)不能通过;(2)原模型基础上加被解释变量的滞后二阶,AR(2)通过,但关键解释变量的系数不显著。可以尝试用哪些方法进一步优化模型呢?先谢了。
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全部回复
沙发
arlionn
2012-5-16 16:32:17
1. 确认模型中所有的变量都不包含严重的离群值;
2. 可以考虑加入解释变量的滞后项来控制序列相关问题,但最好不要加入 y 的二阶滞后项,因为很难解释;
3. 如果上述问题都排除了,关键解释变量仍然不显著,那或许就意味着你的研究假设有问题,需要重新寻求合理的解释。
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