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2012-05-16
连老师:您好!
       又来打扰您了。假若某个自变量在各个年份的变化不大,按照固定效应的基本原理,差分处理后,这个变量接近为零。面对这样的问题,应该如何处理呢?
       顺便说明一下:现在,我只有几年的相关数据,无法扩大样本容量;并且能找到的相关指标很少,找代理变量的难度较大。
      非常感谢!


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2012-5-19 17:16:38
这种情况下,没有必要一定使用 FE 模型,可以考虑使用 Pooled OLS,加入行业虚拟变量或年度虚拟变量予以控制即可。
我们这篇文章也遇到了相似的情况,可以参考一下:

叶德珠, 连玉君, 黄有光, 李东辉. 消费文化、认知偏差与消费行为偏差. 经济研究, 2012, (2): 80-92.
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2012-5-19 18:27:07
谢谢连老师的耐心、细致指导。
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