同一自变量，固定效应与gmm分析的系数符号相反，显著度也不同

zhoujsh1980

8189

收藏 2009-07-31

我使用系统gmm分析，为了对照也使用了固定效应模型，发现同一自变量，其系数符号正负不同，甚至显著度也不同，在固定效应中显著的，在gmm中不显著，相反的也有，怎么回事啊？请高手指点！O(∩_∩)O谢谢

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foodstar

2009-8-2 11:15:35

我个人感觉是可能模型设定或者数据有问题。还有就是GMM回归结果往往依赖于你的工具滞后数以及外生变量的选择，而这些是有一定主观性的，取决于个人经济学基础与研究经验，选择不同也导致结果差异。固定效应回归很多时候不错，但也有一系列缺陷。不知道你的数据与研究问题更适合哪个，还是自己找一些相关文献多看看，很难一下讲得清楚。愚见，仅供参考。

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