固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗 - 经管之家

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固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗

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收藏 2016-11-14

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固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？

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2016-11-15 13:23:42

不可以的，固定效应模型加入自变量的滞后期项是违反计量经济学中的古典假设原则的。如果想加入滞后项的话，可以考虑广义矩估计（GMM）。

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2016-11-18 09:26:29

可是加入滞后一期就解决了两者之间的内生性问题呀，

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2016-11-18 09:32:58

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2016-11-18 09:33:38

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2019-4-17 10:50:42

可以加入滞后项作为工具变量，但是估计方法一般使用二阶段最小二乘或gmm

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