各位大神们好，本人目前还是一个菜鸟，在学习计量期间遇到了很多问题，还请大神们帮帮指点！
1.我在做面板数据分析是，为了改善d.w问题（自相关），加入误差项1阶差分ar（1）， 但是不可忽略的是加入ar（1）后会有很强的内生性（与误差项极相关），于是我打算使用sur（似不相关回归），但发现我的时间个体数量（28年）少于横截面个数（29省），于是又不能做了。。。就这样貌似走进个一个死胡同，到底怎么办才能解决自相关问题呢？
2.重力方程在时间序列上是不变的（距离不随时间变化而变换），所以是不是就一定不能用固定效用模型了呢？或者汇率（不随横街面变动而变动）等自变量也不能出现在固定效应模型中呢？[shocked]
3.工具变量可以改善内生性，可是到底怎么选呢？难道真的要一个个试吗？要知道28年29个省资料太难找了，不可能有足够的经历做这些，有没有简单的办法选定工具变量呢？还有在书上看过，工具变量要和自变量个数一样，我8个自变量的话，岂不是要有8个工具变量，和起来16个了，到底如何是好啊／／／／／／
各位大神请帮帮我吧！我快郁闷死了