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求助：用一阶滞后做工具变量，固定效应模型不报告F值？什么原因？
木莲子
12533 13
2015-04-30
. xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe


Fixed-effects (within) IV regression         Number of obs      =          372
Group variable: id                           Number of groups   =           31


R-sq:  within  = 0.8588                      Obs per group: min =           12
       between = 0.4707                                     avg =         12.0
       overall = 0.5489                                     max =           12


                                             Wald chi2(3)       =    238234.39
corr(u_i, Xb)  = 0.0690                      Prob > chi2        =       0.0000


------------------------------------------------------------------------------
      lintra |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lage |   .6316278   .1878686     3.36   0.001     .2634121    .9998435
        linc |    1.74398   .0488565    35.70   0.000     1.648223    1.839737
        sars |  -.1066534   .0369748    -2.88   0.004    -.1791228   -.0341841
       _cons |   -10.8262   .5377221   -20.13   0.000    -11.88012   -9.772288
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .8593358
     sigma_e |  .23171743
         rho |  .93221877   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F  test that all u_i=0:     F(30,338) =   119.43          Prob > F    = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:   lage
Instruments:    linc sars L.lage


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木莲子
2015-4-30 10:40:52
为什么只有Wald chi2(3)       =    238234.39
                 Prob > chi2        =       0.0000，
正常情况下不是此处该有一个F值吗？
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@浪花朵朵开
2015-4-30 19:50:48
木莲子 发表于 2015-4-30 10:40
为什么只有Wald chi2(3)       =    238234.39
                 Prob > chi2        =       0.0000，
正 ...
选择项加small 就会报告t值 和F 值
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hustchen2012
2015-4-30 21:18:43
问题的关键在于，一阶滞后项真的和因变量不相关么，大部分情况下恐怕不是
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木莲子
2015-5-1 17:00:35
@浪花朵朵开 发表于 2015-4-30 19:50
选择项加small 就会报告t值 和F 值
怎么加呢？亲，具体点
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木莲子
2015-5-1 17:02:42
hustchen2012 发表于 2015-4-30 21:18
问题的关键在于，一阶滞后项真的和因变量不相关么，大部分情况下恐怕不是
用滞后项应该是很常用选择工具变量的方法，这个应该与这个输出结果关系不大，我计量学的不太好，所以不太懂。。。。
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