有两个问题想请教大家！先谢过各位！
一、请问这两个时间固定效应回归指令的输出结果有什么差别？
1：xtset  year bank
xtreg  Y X1 X2 X3 X4 X5,fe vce(cluster year)
（也就是把个体固定反过来用了）
2：xtset  bank year
xtreg  Y X1 X2 X3 X4 X5 i.year,fe


二、下面是我用普通OLS回归和时间固定效应分别做出的数据
（时间固定用的是下面的指令）
xtset  year bank
xtreg  Y X1 X2 X3 X4 X5,fe vce(cluster year)


两种回归的结果我不知道该怎么选择，因为普通OLS的R2大，但是有一个系数不显著；时间固定效应的R2小，但是所有系数都显著。请问我应该根据哪些标准来决定选用哪个模型呢？谢谢大家！


普通OLS回归：
reg Y X1 X2 X3 X4 X5,robust

Linear regression                                      Number of obs =     100
                                                       F(  5,    94) =  121.69
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.7822
                                                       Root MSE      =  .69873

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          X1 |  -.2473299     .09782    -2.53   0.013    -.4415538    -.053106
          X2 |  -2.883263   .3360933    -8.58   0.000    -3.550584   -2.215942
          X3 |  -.3595449   .2070111    -1.74   0.086    -.7705703    .0514804
          X4 |  -.0133614   .0026558    -5.03   0.000    -.0186345   -.0080883
          X5 |   .0464423   .0093267     4.98   0.000      .027924    .0649607
       _cons |    104.484    2.60978    40.04   0.000     99.30227    109.6658
------------------------------------------------------------------------------

时间固定效应回归：
xtset  year bank
       panel variable:  year (strongly balanced)
        time variable:  bank, 1 to 10
                delta:  1 unit

. xtreg  Y X1 X2 X3 X4 X5,fe vce(cluster year)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       100
Group variable: year                            Number of groups   =        10

R-sq:  within  = 0.6884                         Obs per group: min =        10
       between = 0.9652                                        avg =      10.0
       overall = 0.7808                                        max =        10

                                                F(5,9)             =     39.03
corr(u_i, Xb)  = -0.3068                        Prob > F           =    0.0000

                                  (Std. Err. adjusted for 10 clusters in year)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          X1 |  -.2073918   .0417226    -4.97   0.001    -.3017749   -.1130087
          X2 |  -3.040016   .4715229    -6.45   0.000    -4.106675   -1.973357
          X3 |  -.3598003   .0990752    -3.63   0.005    -.5839241   -.1356766
          X4 |  -.0134725   .0029245    -4.61   0.001    -.0200882   -.0068568
          X5 |   .0553681   .0122841     4.51   0.001     .0275796    .0831566
       _cons |   103.3057   1.348188    76.63   0.000     100.2558    106.3555
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .18646001
     sigma_e |  .71407496
         rho |  .06383188   (fraction of variance due to u_i)
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