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2014-02-09
大家新年好,我最近写文章做模型的时候,需要控制年份的固定效应和企业的固定效应。我的老师建议我用areg这个命令来进行回归,以下是我的方程:
areg roa D02 EFD D02EFD D02EFDroa size lnage lnL state export hhi_sale states exports Dum_yr2-Dum_yr9  ,absorb(code) r

以下是回归结果:
Linear regression, absorbing indicators           Number of obs   =     619184
                                                  F(  19, 439155) =    1210.68
                                                  Prob > F        =     0.0000
                                                  R-squared       =     0.8423
                                                  Adj R-squared   =     0.7776
                                                  Root MSE        =     0.1004

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         roa |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         D02 |   .0140038   .0071135     1.97   0.049     .0000615    .0279461
         EFD |  -.0380737   .0106458    -3.58   0.000    -.0589391   -.0172083
      D02EFD |  -.0615075    .011351    -5.42   0.000     -.083755   -.0392599
   D02EFDroa |   1.362032   .0150606    90.44   0.000     1.332514     1.39155
        size |  -.0259835   .0009589   -27.10   0.000     -.027863    -.024104
       lnage |  -.0037457   .0003954    -9.47   0.000    -.0045207   -.0029706
         lnL |   .0042924   .0007004     6.13   0.000     .0029197    .0056651
       state |  -.0098786   .0005487   -18.00   0.000     -.010954   -.0088033
      export |   .0025427   .0008011     3.17   0.002     .0009725    .0041128
    hhi_sale |   .0191866   .0097687     1.96   0.050     .0000403     .038333
      states |  -.0212142   .0031968    -6.64   0.000    -.0274799   -.0149484
     exports |  -.0006084   .0097571    -0.06   0.950    -.0197319    .0185152
     Dum_yr2 |   .0018291   .0007851     2.33   0.020     .0002904    .0033678
     Dum_yr3 |   .0027374   .0007931     3.45   0.001      .001183    .0042918
     Dum_yr4 |   .0041607   .0019111     2.18   0.029      .000415    .0079064
     Dum_yr5 |  -.0164793   .0006837   -24.10   0.000    -.0178193   -.0151393
     Dum_yr6 |  -.0116753   .0005442   -21.45   0.000    -.0127419   -.0106086
     Dum_yr7 |  -.0078325   .0005101   -15.35   0.000    -.0088323   -.0068327
     Dum_yr8 |  -.0044668   .0003149   -14.18   0.000     -.005084   -.0038496
     Dum_yr9 |          0  (omitted)
       _cons |   .3272863   .0089219    36.68   0.000     .3097996    .3447729
-------------+----------------------------------------------------------------
        code |   absorbed                                  (180010 categories)


问题是,直接将Dum_yr2-Dum_yr9放进去,变量显著就是控制年份固定效应了吗?absorb(code)就代表了控制企业固定效应了吗?(code表示企业代码)code只是代码而已,不是虚拟变量,没有进行过处理的。。。如果不是的话,请问要怎样改命令?

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2014-2-9 11:59:41
没有人吗。。很急呢。。。就差这一步了。。
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2019-3-7 11:22:17
您好,请问你的那种做法可以吗?我也是想要控制年度和公司的固定效应,求指导
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2019-3-7 11:44:58
guowenmeredith 发表于 2019-3-7 11:22
您好,请问你的那种做法可以吗?我也是想要控制年度和公司的固定效应,求指导
上面方法是可以的,当然还有很多其他方法。
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2019-3-7 16:54:33

RE: 请教版主和各位有关双向固定效应模型的命令!!

黃河泉 发表于 2019-3-7 11:44
上面方法是可以的,当然还有很多其他方法。
好的,太感谢您了
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2019-3-8 08:16:17
黃河泉 发表于 2019-3-7 11:44
上面方法是可以的,当然还有很多其他方法。
请问黄老师,与xtreg  i.year,fe相比,使用areg命令做双项固定效应,r2都有0.9,还有解释变量的t值也显著上升,这个正常?
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