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固定效应能和GMM一起使用吗？
扯蛋的青春
6560 1
2014-10-21
我分析完后数据可以使用双向固定效应，但是数据有内生性，这个时候能一起用GMM吗？
还是说固定效应和GMM不能一起用呢？
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嘉小蓝
2014-10-21 12:32:31
GMM本身就是一个固定效应类的估计方法。如果你在GMM里面还要控制固定效应，可以考虑生成地区和年份的虚拟变量，然后把地区和年份的虚拟变量加入到GMM的回归方程中即可。
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