gmm能用于判断变量内生性吗？

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收藏 2021-09-09

关于DWH内生性检验的，发现命令都是2sls，但是动态面板采用系统gmm较好，想问：动态面板中使用gmm作为回归，但对于解释变量的内生性，想采用DWH确定一下解释变量是否内生，可以在确定内生性时采用2sls估计判断变量内生性吗，还是采用DWH判断内生性具有一定的前提条件？另外，若可以采用gmm与DWH确定内生性，stata怎么操作？

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wdlbcj

2021-9-9 13:23:17

1. 内生性问题基本是一定会存在的，重点是如何解决，而不是如何去检验是否存在内生性
2. 尽管采用这种方法检验内生性，但是请先看一下该方法的假设，其实也是很有局限的

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rongyf

2021-9-9 16:26:48

你好，谢谢你的回答。我其实是因为对于内生解释变量与外生解释变量的界限，并不清晰，所以才想用DWH把所有疑似内生的都判断一下。关于内生解释变量与外生解释变量的涵义这个我很清晰，但是在经济学问题中，很多变量都是相互影响的，或者说被解释变量对解释变量都具有反馈作用，比如说：经济发展会对创新（我论文中被解释变量是经济发展、解释变量是创新），但是创新水平的提高主要创新投入等，经济发展水平一般在创新为被解释变量的文章中作为控制变量，所以我想问，创新是内生变量吗？还是说在实际操作中，应该把被解释变量起到决定性作用的解释变量作为内生变量？

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rongyf

2021-9-9 16:27:17

wdlbcj 发表于 2021-9-9 13:23
1. 内生性问题基本是一定会存在的，重点是如何解决，而不是如何去检验是否存在内生性
2. 尽管采用这种方法 ...

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wdlbcj

2021-9-9 16:40:48

rongyf 发表于 2021-9-9 16:27
你好，谢谢你的回答。我其实是因为对于内生解释变量与外生解释变量的界限，并不清晰，所以才想用DWH把所 ...

你好，这里的内生解释变量与外生解释变量教科书上的较为浅薄，大概都是关于内生性的分析

针对你所研究的问题，看起来应该是创新对于经济发展的影响。显然创新的提高可能会通过提高生产力进而促进经济增长；另一方面经济增长好的地区可能会有更好，更有利于创新的环境，所以这二者会相互影响，这样是你看到各种文章有这两方面的讨论。

所以这里是否为内生变量都是有可能的

至于最后你的小问题，实际中也确实是我们更加关注核心解释变量的内生性问题，

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rongyf

2021-9-9 17:01:03

wdlbcj 发表于 2021-9-9 16:40
你好，这里的内生解释变量与外生解释变量教科书上的较为浅薄，大概都是关于内生性的分析

针对你所研究 ...

好的，明白了，谢谢你

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