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考前知识点确认
蓝晖香草
2238 11
2012-05-16
1. 怎么选择cheapest to deliver 的bond? 有些方法是spot price- CF*QFP,选出最小的，有些方法是用spot price/CF,选出最小的，到底哪种方法才对啊？有些题用这两种方法做出的答案不同哦
2. standard error of sample的计算？有些是用standard deviation of sample /number of sample开根号,有些是用standard deviation of sample/ (number of sample-1)开根号，到底哪个是对的啊？
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qq-bb
2012-5-17 22:03:28
模拟题动不动都上80的牛人也有问题，你的第一个问题两个是同一个等式。
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蓝晖香草
2012-5-17 22:09:47
qq-bb 发表于 2012-5-17 22:03
模拟题动不动都上80的牛人也有问题，你的第一个问题两个是同一个等式。
不是哦，用第二个方法得出的结果再除以CF才是第一个方法得出的结果。CF值不同结果当然可能不同啦~还有，不要老拽着80不放，我那是第二遍做的
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我系大P
2012-5-18 03:01:41
关于第一题, 是spot price - future price * CF那个才是正确

2, 如果N足够大, 就是直接N. 如果N只是一个小sample, 就要N-1. 据说N大于30就算大了. 这个是算volatility和variance的. standard error好像只有除以根号N, 没看过N-1
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qq-bb
2012-5-18 05:55:07
第一个问题中QFP是相同的数，所以从spot price- CF*QFP选出最小的，和spot price/CF选出最小的，是同一个问题。
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carol827
2012-5-18 11:13:06
我也是看到有些模拟题上面n足够大啊，都上万了咧，也减了一啊，不过对选答案貌似没什么影响，近似值就好吧。第一个问题算出来的答案确实是一样的，如果楼主的题目算出来不一样的话可以贴出来大家算算看。
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