【0，1】均匀问题 - 经管之家

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【0，1】均匀问题

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收藏 2012-05-18

贝叶斯的first-price问题上，对商品的估价vi假设在[0,1]均匀分布, 那么既然vi是[0,1]均匀分布，那么世界的投标价bi不是会比1小了吗?
书上算的纳什均衡有一步为：
P(bi>aj+cj*vj) = (bi-ai)/cj = 2bi(后面算出来)

那么bi<=1/2,为什么bi的值会变到0-1之间？？？？？？？？？，加上[0,1]均匀后，bi的值也随之缩放吗？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

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2012-5-19 04:36:51

linear bidding function而已...是个strategy...对于任何的valuation..
而且那个p( XXX)貌似不能直接写成等于2bi吧.........

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2012-5-19 09:10:16

抛光纸发表于 2012-5-19 04:36
linear bidding function而已...是个strategy...对于任何的valuation..
而且那个p( XXX)貌 ...

恩，但是我无法理解，把valuation弄成0,1均匀是什么意思，在实际博弈过程中对应什么样的一个过程。比如
N1的v1:10$, N2的v2:9$. 0，1之后有什么特殊的意义。在数学计算这很方便计算，但是放到实际模型中完全不理解

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2012-5-19 13:11:09

现实中asymmetric information连distribution都不会给知道。
discontinuous也可以算，但阐述一个概念的时候没必要弄得那么复杂。

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